В условиях геополитических потрясений взаимосвязь мировых фондовых рынков становится все более важной для понимания инвесторами.
Наш проект посвящен исследованию динамики и взаимовлияния ключевых индексов России, США, Европы и Китая во время антироссийских санкций и пандемии Covid-19
Статистические метрики индексов
Название Индекса:
Период измерения:
Цена
Метрики
Сред. Знач.:
Сред. Квадрат. Откл.:
Просадка:
Тест Харке-Бера:
Рынок характеризуется чрезвычайно высоким уровнем риска и нестабильности
Доходность
Доходность имеет доминирующий боковой тренд, однако в шоковые периоды (2020 и 2022 гг.) наблюдаются аномальные колебания, которые привели к резкому падению доходности
Волатильность
Этот индекс демонстрирует высокую волатильность, поскольку имеет доминирующую тенденцию, которая колеблется между значениями от 0 до 50 ед. . . В шоковые периоды волатильность возросла настолько, что достигла исторического максимума в 329 ед
Сравнение результатов построения копул
Первый период:
Второй период:
Проанализировав динамику волатильности каждого индекса, мы выделили следующие периоды для исследования:
S&P500 vs STOXX600: Значения корреляции указывают на сильную положительную взаимосвязь между индексами до шока
S&P500 vs SSE: Значения корреляции указывают на слабую отрицательную взаимосвязь между индексами, изменения в одном индексе слабо связаны с противоположными изменениями в другом индексе
S&P500 vs PTC: Значения корреляции указывают на относительно слабую положительную взаимосвязь между индексами, значения индексов часто изменяются в одном направлении
STOXX600 vs SSE: Корреляция практически отсутствует, изменения в одном индексе почти не связаны с изменениями в другом индексе
STOXX600 vs PTC: Значения корреляции показывают умеренную положительную корреляцию между индексами, они меняются в одном направлении
SSE vs PTC: Негативные значения корреляции указывают на очень слабую отрицательную корреляцию между индексами, изменения в одном индексе незначительно противоположны изменениям в другом индексе
Проект реализован Университетом Лобачевского совместно с IT-академией Lad в рамках проекта "Цифровые кафедры"
